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期货截面共振反转策略

全市场共振异动 → 次日日内反转  |  数据截至 2026-10-16  |  页面更新于 2026-10-16 17:52
参数冻结 v2026-09-21
下一交易日 · 无操作
最新数据日 2026-10-16 未触发共振信号,下一交易日不建仓。
上一笔已执行:2026-10-08 做多 → 2026-10-09 · +0.24%实盘可在开盘后 15 分钟内按 VWAP 分批成交,历史保留 87% 收益。

绩效概览

信号日
57
两腿零重叠
净/天
+0.673%
扣除 0.05% 双边成本
胜率
59.6%
56 个信号日
HAC t
3.39
块自助 p=0.0002
累计收益
+45.67%
复利, 单池满仓
年化
+6.29%
在场时间 3.6%
最大回撤
-3.37%
历史最深
夏普
1.26
样本内

组合净值

-7%+8%+22%+37%+51% 2020202120222023202420252026

逐年收益

+2.19%+7.36%+5.18%-0.21%+9.48%+7.12%+7.87% 2020202120222023202420252026

分腿明细

腿信号日净/天胜率 HAC t累计最大回撤
做多腿(共振下跌→次日开盘买/收盘卖)21+0.898%61.9%3.23+20.35%-3.05%
做空腿(共振上涨→次日开盘空/收盘平)36+0.542%58.3%3.40+21.04%-2.13%

历史触发日

共 57 次触发(做多 21 · 做空 36),2020-05-18 起,约 8.1 次/年,下表为最近 10 次。

2020 · 2 次 · +2.19%2021 · 8 次 · +7.36%2022 · 7 次 · +5.18%2023 · 7 次 · -0.21%2024 · 10 次 · +9.48%2025 · 12 次 · +7.12%2026 · 11 次 · +7.87%
信号日执行日腿标的净/天品种
2026 年
2026-10-082026-10-09做多13+0.24%黄大豆1号、白银、纤维板、玻璃、铁矿石、中证500指数、沪深300指数、镍、铅、花生、螺纹钢、锡、不锈钢
2026-08-312026-09-01做空7+0.06%热轧卷板、中证500指数、沪深300指数、上证50指数、甲醇、铅、螺纹钢
2026-07-202026-07-21做空5+0.98%沥青、苯乙烯、棕榈油、液化石油气、锡
2026-07-142026-07-15做空8+0.52%铝、铁矿石、焦煤、棕榈油、短纤、硅铁、锡、不锈钢
2026-05-072026-05-08做多10+0.51%黄大豆1号、沥青、苯乙烯、乙二醇、聚乙烯、甲醇、液化石油气、聚丙烯、原油、聚氯乙烯
2026-05-062026-05-07做空16+1.17%白银、国际铜、沥青、乙二醇、铁矿石、焦炭、焦煤、甲醇、镍、短纤、液化石油气、聚丙烯、锡、不锈钢、聚氯乙烯、锌
2026-03-102026-03-11做多3+2.67%黄大豆1号、焦煤、短纤
2026-03-092026-03-10做空3+3.41%白银、沥青、短纤
2026-02-242026-02-25做空8-0.00%国际铜、棉纱、苯乙烯、聚乙烯、甲醇、镍、聚丙烯、原油
2026-02-022026-02-03做多8-0.13%白银、焦炭、甲醇、镍、菜籽油、短纤、锡、不锈钢
展开全部 57 次触发记录(2020-05-18 → 2026-10-08)
信号日执行日腿标的净/天品种
2026 年
2026-10-082026-10-09做多13+0.24%黄大豆1号、白银、纤维板、玻璃、铁矿石、中证500指数、沪深300指数、镍、铅、花生、螺纹钢、锡、不锈钢
2026-08-312026-09-01做空7+0.06%热轧卷板、中证500指数、沪深300指数、上证50指数、甲醇、铅、螺纹钢
2026-07-202026-07-21做空5+0.98%沥青、苯乙烯、棕榈油、液化石油气、锡
2026-07-142026-07-15做空8+0.52%铝、铁矿石、焦煤、棕榈油、短纤、硅铁、锡、不锈钢
2026-05-072026-05-08做多10+0.51%黄大豆1号、沥青、苯乙烯、乙二醇、聚乙烯、甲醇、液化石油气、聚丙烯、原油、聚氯乙烯
2026-05-062026-05-07做空16+1.17%白银、国际铜、沥青、乙二醇、铁矿石、焦炭、焦煤、甲醇、镍、短纤、液化石油气、聚丙烯、锡、不锈钢、聚氯乙烯、锌
2026-03-102026-03-11做多3+2.67%黄大豆1号、焦煤、短纤
2026-03-092026-03-10做空3+3.41%白银、沥青、短纤
2026-02-242026-02-25做空8-0.00%国际铜、棉纱、苯乙烯、聚乙烯、甲醇、镍、聚丙烯、原油
2026-02-022026-02-03做多8-0.13%白银、焦炭、甲醇、镍、菜籽油、短纤、锡、不锈钢
2026-01-062026-01-07做空10-1.74%棉纱、乙二醇、玻璃、焦煤、聚乙烯、生猪、花生、聚丙烯、硅铁、不锈钢
2025 年
2025-10-092025-10-10做空10+0.54%黄大豆1号、铁矿石、沪深300指数、上证50指数、焦炭、焦煤、20号胶、棕榈油、豆油、锌
2025-08-252025-08-26做空6+1.55%铁矿石、焦炭、焦煤、20号胶、液化石油气、锡
2025-07-222025-07-23做空1+1.20%苯乙烯
2025-07-212025-07-22做空4-0.52%苯乙烯、甲醇、液化石油气、锡
2025-06-242025-06-25做多4+1.13%焦炭、焦煤、菜籽油、棕榈油
2025-06-132025-06-16做空1-1.39%锰硅
2025-05-142025-05-15做空5+0.67%铝、20号胶、锡、不锈钢、豆油
2025-05-122025-05-13做空7+0.72%铝、甲醇、20号胶、棕榈油、原油、锡、不锈钢
2025-05-072025-05-08做空3-0.34%低硫燃料油、菜籽油、原油
2025-04-102025-04-11做空6-0.32%棉纱、甲醇、棕榈油、聚氯乙烯、豆油、锌
2025-04-092025-04-10做多2+3.83%棕榈油、锌
2025-04-072025-04-08做多2-0.09%棕榈油、豆油
2024 年
2024-11-072024-11-08做空12+0.98%乙二醇、铁矿石、中证500指数、焦炭、焦煤、聚乙烯、甲醇、铅、螺纹钢、锡、聚氯乙烯、锌
2024-10-172024-10-18做多18+1.22%白银、铝、乙二醇、热轧卷板、铁矿石、中证500指数、沪深300指数、上证50指数、聚乙烯、甲醇、镍、菜籽油、铅、硅铁、锰硅、锡、豆油、锌
2024-09-302024-10-08做空2+5.45%热轧卷板、螺纹钢
2024-09-242024-09-25做空8+0.32%乙二醇、中证500指数、沪深300指数、上证50指数、镍、菜籽油、铅、锌
2024-08-262024-08-27做空3-0.08%棕榈油、铅、原油
2024-08-092024-08-12做空6-0.10%铝、镍、菜籽油、棕榈油、铅、锌
2024-07-312024-08-01做空5-0.09%乙二醇、聚乙烯、甲醇、聚丙烯、聚氯乙烯
2024-07-112024-07-12做空2+0.82%原油、锌
2024-06-032024-06-04做多7-0.36%铁矿石、聚乙烯、甲醇、菜籽油、螺纹钢、锰硅、锡
2024-05-232024-05-24做多4+1.06%铁矿石、镍、硅铁、锡
2023 年
2023-10-102023-10-11做多12-0.29%玻璃、沪深300指数、上证50指数、焦煤、聚乙烯、甲醇、聚丙烯、菜籽粕、硅铁、锡、聚氯乙烯、豆油
2023-08-042023-08-07做空2-0.06%原油、豆油
2023-07-172023-07-18做多7+1.86%热轧卷板、铁矿石、焦炭、焦煤、螺纹钢、原油、锌
2023-05-222023-05-23做多10-0.58%热轧卷板、铁矿石、焦炭、聚乙烯、菜籽油、棕榈油、锡、聚氯乙烯、豆油、锌
2023-05-112023-05-12做多3-1.29%白银、铝、玉米
2023-04-212023-04-24做多7-1.21%白银、玉米、上证50指数、焦炭、菜籽油、棕榈油、原油
2023-03-172023-03-20做空3+1.42%热轧卷板、螺纹钢、锌
2022 年
2022-11-112022-11-14做空3-0.35%玉米淀粉、聚乙烯、锌
2022-11-012022-11-02做空10-0.76%白银、热轧卷板、沪深300指数、上证50指数、焦炭、焦煤、聚乙烯、甲醇、棕榈油、聚氯乙烯
2022-10-312022-11-01做多5+3.09%热轧卷板、焦炭、焦煤、甲醇、聚氯乙烯
2022-07-282022-07-29做空15-1.04%白银、铝、玉米淀粉、玻璃、热轧卷板、铁矿石、聚乙烯、甲醇、棕榈油、聚丙烯、螺纹钢、锡、聚氯乙烯、豆油、锌
2022-06-202022-06-21做多3+0.63%铝、聚乙烯、甲醇
2022-04-252022-04-26做多2+1.98%锡、聚氯乙烯
2022-03-072022-03-08做空6+1.58%铁矿石、焦炭、聚乙烯、螺纹钢、聚氯乙烯、动力煤
2021 年
2021-11-262021-11-29做多13+1.72%铝、热轧卷板、铁矿石、焦炭、焦煤、聚乙烯、聚丙烯、螺纹钢、硅铁、锰硅、锡、聚氯乙烯、动力煤
2021-11-112021-11-12做空9+1.70%铝、玻璃、中证500指数、焦炭、聚丙烯、螺纹钢、锡、聚氯乙烯、动力煤
2021-10-132021-10-14做多3+4.22%铁矿石、硅铁、锰硅
2021-09-092021-09-10做空5+2.95%中证500指数、焦炭、焦煤、螺纹钢、锡
2021-05-132021-05-14做多2-1.35%白银、动力煤
2021-05-102021-05-11做空2-0.45%热轧卷板、螺纹钢
2021-05-062021-05-07做空13-1.61%黄大豆1号、白银、铝、玻璃、热轧卷板、铁矿石、焦煤、聚乙烯、铅、聚丙烯、螺纹钢、聚氯乙烯、动力煤
2021-02-182021-02-19做空14+0.10%铝、玉米、玉米淀粉、玻璃、铁矿石、焦炭、焦煤、聚乙烯、铅、聚丙烯、硅铁、锰硅、锡、锌
2020 年
2020-12-212020-12-22做空6+2.02%玉米、铁矿石、中证500指数、沪深300指数、硅铁、锌
2020-05-182020-05-19做空4+0.16%玉米、玻璃、锡、聚氯乙烯

实盘执行口径

回测的「T+1 开盘」对有夜盘的品种指的是信号日当晚 21:00 夜盘开盘;实盘不必抢那一笔 —— 在开盘后 15 分钟内按 VWAP 分批成交,仍保留 87% 的收益,且胜率更高。

执行方式净/天胜率HAC t相对开盘保留
开盘价(文档口径)+0.681%58.9%3.38100%
VWAP 前15min+0.593%62.5%3.4487%
VWAP 前30min+0.567%60.7%3.3483%
VWAP 前60min+0.517%58.9%3.3476%

最新信号判定

做多腿 · 共振下跌
日期判定广度 / 共振 / 分位
2026-10-12—有效品种数 41.000 · z_lo>1.75占比 0.098 · cb_dn分位 0.036
2026-10-13—有效品种数 41.000 · z_lo>1.75占比 0.122 · cb_dn分位 0.298
2026-10-14—有效品种数 41.000 · z_lo>1.75占比 0.049 · cb_dn分位 0.468
2026-10-15—有效品种数 41.000 · z_lo>1.75占比 0.293 · cb_dn分位 0.262
2026-10-16—有效品种数 41.000 · z_lo>1.75占比 0.049 · cb_dn分位 0.056
最新交易日 2026-10-16 未触发做多信号 → 下一交易日不动。
做空腿 · 共振上涨
日期判定广度 / 共振 / 分位
2026-10-12—有效品种数 41.000 · z>1.75占比 0.073 · 池涨% -0.241
2026-10-13—有效品种数 41.000 · z>1.75占比 0.049 · 池涨% 0.019
2026-10-14—有效品种数 41.000 · z>1.75占比 0.171 · 池涨% -0.169
2026-10-15—有效品种数 41.000 · z>1.75占比 0.073 · 池涨% -1.145
2026-10-16—有效品种数 41.000 · z>1.75占比 0.122 · 池涨% -0.031
最新交易日 2026-10-16 未触发做空信号 → 下一交易日不动。

策略机制

体检与已知限制

体检项基准当前状态
1 池规模4242OK
2 池成分更替—19%OK
3 制度/数据人工确认—人工
4 实测成本0.05%0.05%OK
5 参与度·多头n_breach 9.0 / 对数 36.0n_breach 8 / 对数 28RED
6 信号频率·多头设计≈3.3天/年2025:3 / 2026:4OK
8 回撤·多头-3.05%(回测)待前向记录待前向
5 参与度·空头n_breach 12.0 / 对数 66.0n_breach 14 / 对数 91OK
6 信号频率·空头设计≈5.1天/年2025:9 / 2026:7OK
8 回撤·空头-2.13%(回测)待前向记录待前向
7 平台存在·多头邻域全部 t≥2 且为正10/10 个邻域格达标OK
7 平台存在·空头邻域全部 t≥2 且为正11/15 个邻域格达标OK